温州大学社科工作坊第三期将于2019年3月27日（周三）在北校区信息楼3楼307/302-3（金融研究院会议室）举行，本期工作坊为开放式工作坊，欢迎我校师生参与研讨。

       本期工作坊主题：“基于动态时间规整方法的金融时间序列相似性计算与优化”

      工作坊主持人：俞中坚

      研讨的具体内容：

       1952年Markowitz提出衡量金融资产收益的“均值-方差”模型，开启现代投资组合理论的研究。现代投资组合理论探讨理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合，由此衍生出现代投资组合一系列经典理论模型。但是经典投资组合模型以金融资产的线性相关性为基础，当金融资产收益率分布满足正态性假设时这种线性相关系数可以较好地描述变量间的相依关系。近年来研究者发现金融资产收益率分布通常具有“尖峰厚尾”的特点，并不适合用正态分布来拟合。此外金融资产中也存在着大量非线性关系，传统的线性相关系数对此无能为力。本次工作坊主要探讨使用动态时间规整方法计算金融时间序列非线性相关性的问题。      

 
温州大学人文社科处
 

2019年3月22日